Como usar o volume para melhorar seu volume de negociação é uma medida de quanto de um determinado ativo financeiro foi negociado em um determinado período de tempo. É uma ferramenta muito poderosa, mas é muitas vezes ignorada porque é um indicador tão simples. As informações de volume podem ser encontradas em qualquer lugar, mas poucos comerciantes ou investidores sabem como usá-la para aumentar seus lucros e minimizar o risco. Para cada comprador, precisa haver alguém que vendeu as ações que eles compraram, assim como deve haver um comprador para que um vendedor se livre das suas ações. Esta batalha entre compradores e vendedores pelo melhor preço em todos os diferentes marcos de tempo cria movimento enquanto fatores técnicos e fundamentais a longo prazo se desenrolam. O uso de volume para analisar ações (ou qualquer ativo financeiro) pode aumentar os lucros e também reduzir o risco. Diretrizes básicas para o uso do volume Ao analisar o volume. Existem diretrizes que podemos usar para determinar a força ou a fraqueza de um movimento. Como comerciantes, estamos mais inclinados a juntar-se a movimentos fortes e não participamos de movimentos que demonstrem fraqueza - ou podemos mesmo observar uma entrada na direção oposta de um movimento fraco. Essas diretrizes não são verdadeiras em todas as situações, mas são uma boa ajuda geral nas decisões comerciais. Volume e interesse no mercado Um mercado crescente deve ver o aumento do volume. Os compradores exigem números crescentes e aumentam o entusiasmo para continuar aumentando os preços. O aumento do preço e a diminuição do volume mostram falta de interesse e isso é um aviso de uma reversão potencial. Isso pode ser difícil de envolver sua mente, mas o simples fato é que uma queda de preço (ou aumento) em pouco volume não é um sinal forte. Uma queda de preço (ou aumento) em grande volume é um sinal mais forte de que algo no estoque mudou fundamentalmente. Figura 1: Um gráfico diário GLD que mostra o aumento do preço e o aumento do volume. Movimentos de exaustão e volume Em um mercado em ascensão ou queda, podemos ver movimentos de exaustão. Estes são geralmente movimentos bruscos no preço combinados com um aumento acentuado no volume, que sinalizam o potencial fim de uma tendência. Os participantes que esperaram e têm medo de perder mais a pilha de movimentos no topo do mercado, esgotando o número de compradores. No fundo do mercado, a queda dos preços acabou forçando um grande número de comerciantes, resultando em volatilidade e aumento do volume. Veremos uma diminuição do volume após o pico nessas situações, mas como o volume continua a ser reproduzido nos próximos dias, semanas e meses podem ser analisados usando as outras diretrizes de volume. (Para leitura relacionada, veja 3 Key Signs of A Market Top.) Figura 2: Um gráfico diário GLD mostrando uma espiga de volume indicando uma mudança de direção. O volume pode ser muito útil na identificação de sinais de alta. Por exemplo, imagine aumentar o volume em uma queda de preços e, em seguida, o preço se move mais alto, seguido de um retrocesso mais baixo. Se o preço no movimento para trás, mais baixo, fica mais alto do que o baixo anterior e o volume diminui no segundo declínio, então isso geralmente é interpretado como um sinal de alta. Figura 3: Um gráfico diário de SPY que mostra a falta de interesse de venda no segundo declínio. Reversões de volume e preço Após um preço longo, mova-se mais ou menos, se o preço começar a variar com pouco movimento de preços e volume pesado, muitas vezes indica uma inversão. (Veja Retração ou Reversão: Conheça a Diferença para informações adicionais) Volume e Breakouts Vs. Falsos Falhas Na partida inicial de um intervalo ou outro padrão de gráfico, um aumento no volume indica força no movimento. Pouca alteração no volume ou diminuição do volume em um breakout indica falta de interesse e maior probabilidade de falha falsa. Gráfico diário QQQQ mostrando aumento do volume em breakout. Border0 height373 longdescA20QQQQ20daily20chart20showing20increasing20volume20on20breakout. Srci. investopediainvarticlessitevolume-technical-analysis-4.gif width500 gt Figura 4: Um gráfico diário QQQQ mostrando aumento do volume em breakout. O volume deve ser considerado como relativo ao histórico recente. Comparando hoje ao volume há 50 anos fornece dados irrelevantes. Quanto mais recentes os conjuntos de dados, mais relevantes serão. Os indicadores de volume são fórmulas matemáticas que são visualmente representadas nas plataformas de gráficos mais utilizadas. Cada indicador usa uma fórmula ligeiramente diferente e, portanto, um comerciante deve encontrar o indicador que funciona melhor para sua abordagem de mercado particular. Os indicadores não são necessários, mas podem ajudar no processo de decisão comercial. Existem muitos indicadores de volume que, a seguir, fornecerão uma amostra de como vários podem ser usados. OBV é um indicador simples, mas eficaz. A partir de um número arbitrário, o volume é adicionado quando o mercado termina mais alto, ou o volume é subtraído quando o mercado termina mais baixo. Isso fornece um total em execução e mostra quais ações estão sendo acumuladas. Também pode mostrar divergências, como quando um preço aumenta, mas o volume está aumentando a uma taxa mais lenta ou mesmo começando a cair. A Figura 5 mostra que o OBV está aumentando e confirmando o aumento de preços no preço da ação da Apple Incs (AAPL). (Para mais informações sobre o OBV, veja Volume no balanço: O caminho para o dinheiro esperto.) Figura 5: Um gráfico diário do APL, que mostra como o OBV confirma o movimento do preço. Os preços Chaikin Money Flow Rising devem ser acompanhados por um volume crescente, portanto, esta fórmula concentra-se na expansão do volume quando os preços terminam na parte superior ou inferior do seu alcance diário e, em seguida, fornece valor para a força correspondente. Quando fechar estão na parte superior do intervalo e o volume está em expansão, os valores serão altos quando os fechamentos estão na parte inferior do intervalo, os valores serão negativos. O fluxo de dinheiro de Chaikin pode ser usado como um indicador de curto prazo porque oscila, mas é mais usado para ver a divergência. A Figura 6 mostra como o volume não confirmou os mínimos baixos contínuos (preço) no estoque da AAPL. O fluxo de dinheiro de Chaikin mostrou uma divergência que resultou em um movimento mais alto no estoque. (Para informações relacionadas, veja Descobrindo os Canais Keltner e o Oscilador Chaikin.) Figura 6: Um gráfico AAPL de 10 minutos mostrando divergência que indica uma reversão potencial. Klinger Volume Oscilador A flutuação acima e abaixo da linha zero pode ser usada para auxiliar outros sinais comerciais. O oscilador de volume Klinger resume os volumes de acumulação (compra) e distribuição (venda) por um período de tempo determinado. Na Figura 7, vemos um número bastante negativo - isto está no meio de uma tendência de alta geral - seguido por um aumento acima do gatilho ou linha zero. O indicador de volume manteve-se positivo em toda a tendência de preços. Uma queda abaixo do nível de gatilho em janeiro de 2011 indicou a reversão de curto prazo. Preço estabilizado, no entanto, e é por isso que os indicadores geralmente não devem ser usados isoladamente. A maioria dos indicadores fornece leituras mais precisas quando são usadas em associação com outros sinais. (Veja Trend-Spotting With The AccumulationDistribution Line for more.) Figura 7: Um gráfico diário do APPL mostrando como Klinger confirma a tendência de alta. O volume é uma ferramenta extremamente útil e, como você pode ver, existem muitas maneiras de usá-lo. Existem diretrizes básicas que podem ser usadas para avaliar a força ou fraqueza do mercado, bem como verificar se o volume está confirmando uma mudança de preço ou sinalizando uma reversão. Os indicadores podem ser usados para ajudar no processo de decisão. Em suma, o volume não é uma ferramenta de entrada e saída precisa, no entanto, com a ajuda de indicadores, os sinais de entrada e saída podem ser criados olhando a ação de preço. Volume e um indicador de volume. Indicador de volume de venda de vendas Quando falamos sobre o volume do volume 8221 e 8220sell volume 8221, estamos nos referindo ao lado iniciador, ou seja, o comércio iniciado por um comprador ou vendedor. O mercado consiste em ordens limitadas (liquidez), ou seja, comprar Ordens em ou abaixo do 8220bid8221 esperando para ser preenchido e venda ordens em ou acima do 8220ask8221 esperando para ser preenchido. Se fosse tudo o que havia no mercado, então nada aconteceria. Exige a execução de ordens de mercado para mover o mercado. Um pedido de mercado é colocado por alguém que não está disposto a esperar que eles desejem entrar (ou fora) do mercado imediatamente e pagará o preço oposto (lance ou pedido) para fazê-lo. As ordens de mercado recebem liquidez e, finalmente, provocam o movimento dos preços. Então, como exatamente sabemos se um comércio foi iniciado por um comprador ou um vendedor. Existem várias maneiras: alguns corretores fornecem a informação junto com o preço. No entanto, uma vez que um corretor em particular não tem acesso a todo o mercado, geralmente eles têm Para calcular esta informação usando um dos mecanismos descritos abaixo de qualquer maneira (ou, muitas vezes, apenas recorre a contagem de carrapatos e down-ticks). Os algoritmos podem combinar o 8220time e o sales8221 com o preço para determinar se o trade foi executado na oferta Ou o pedido. Normalmente, apenas está disponível para futuros ou ações. A negociação de alta freqüência faz coincidir os preços 8220 e as vendas8221 com o preço crescente. Algoritmos podem estimar o buysell apenas a partir do preço. Por exemplo, o algoritmo rule20221 da regra 8220tick atribui uma compra se o preço marcado Mais alto e atribui uma venda se o preço cobrado mais baixo. Os dados do tick de processamento são demorados e também dependem da disponibilidade de uma fonte de dados de alta qualidade Bulk Volum Os algoritmos de classificação e e usam os preços altos, baixos e baixos para estimar os volumes de compra e venda. Em 2012, os pesquisadores David Easley, Marcos Lpez de Prado e Maureen O8217Hara propuseram um algoritmo para classificação de volume de volume. A pesquisa demonstrou que seu algoritmo geralmente se realizou ao menos tão bem como a regra 8222, 8221 (e, em alguns casos, melhor), mas com eficiência superior porque usava barras arbitrárias (ou velas) ao invés de grandes quantidades de dados de marca. O indicador de Volume do BuySell para MarketScope 2.0 implementa um algoritmo de Classificação de Volume em massa para estimar o volume do buysell. O indicador implementa o BVC de Easly, Lopez de Prado e O8217Hara (ELO), bem como um algoritmo proprietário. Este indicador agora também suporta o indicador FXCM8217s 8220Direcional Real Volume8221. Este indicador pode fornecer volume real (comprar, vender e total) direto dos livros de pedidos do FXCM8217s. No entanto, há algumas coisas a serem observadas: o indicador 8220Directional Real Volume8221 deve ser instalado separadamente. O indicador pode ser obtido no site 8220FXCM Apps 8221. Os dados de volume real só estão disponíveis para certos instrumentos de alta liquidez (atualmente: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, EURJPY, AUDUSD, GBPJPY, USDCAD, AUDJPY, USDCHF, EURCHF, NZDUSD, EURAUD, EURGBP e EURCAD). Os dados históricos anteriores a 2010 não parecem estar disponíveis. Os dados de volume reais são carregados separadamente dos servidores FXCM8217s. Isso leva uma pequena quantidade de tempo, resultando em um atraso antes que o indicador seja desenhado. Isso pode ser de vários segundos dependendo do tamanho do gráfico. O volume resultante do buysell pode ser exibido de várias maneiras, incluindo a exibição do delta (diferença de compra e venda), mudança delta (alteração no delta entre barras) e delta cumulativo (valores delta somados ao longo do tempo). Um outro proprietário Modo calcula 8220buyingselling pressure8221. Este modo significa separadamente o delta positivo e o delta negativo, e sua diferença. O raciocínio é que o buyingselling subjacente no mercado raramente ocorre em uma única barra, mas geralmente se manifesta em várias barras. A média dos deltas em várias barras permite que isso seja levado em consideração. NOTA: Os dados de volume fornecidos ao MarketScope pelo preço do preço do preço da broker8217s são o volume do tick. O volume de Tick não é o volume negociado real (o que não está disponível para o forex spot, uma vez que não existe uma troca central). No entanto, vários estudos mostraram que o volume do carrapato está altamente correlacionado com o volume real e, portanto, é um proxy razoável na ausência de dados de volume reais.
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