Como fazer back-testar uma estratégia em Forex Mais artigos Forex envolve a negociação ativa de pares de moedas no mercado de câmbio. Também chamado de negociação de divisas, a Forex apresenta um conjunto distinto de oportunidades e riscos em comparação com outros mercados financeiros, como os mercados de ações ou títulos. No Forex, empregar uma estratégia comprovada e disciplinada no mercado é essencial para manter a lucratividade ao longo do tempo. Back-testing permite que os comerciantes forex provem estratégias e sistemas de negociação usando dados do mundo real sem assumir riscos reais no mercado. Compreender como back-testar uma estratégia no forex pode ajudá-lo a evitar grandes perdas ao tentar algo novo. Estabeleça os Parâmetros da Estratégia Comece estabelecendo estritamente qual será sua estratégia. Determine quais indicadores você usará e quais os fatores técnicos em que você se concentrará. Determine seus pontos de gatilho para entrar em negociações com base em seus indicadores e fatores técnicos escolhidos. Defina seus parâmetros stop-loss e take-profit e estabeleça metas para os prazos comerciais e os níveis de lucro por comércio em pips. Além da configuração técnica, defina seus parâmetros de gerenciamento de risco para a estratégia, incluindo sua perda máxima por dia e por troca, o número de negociações perdidas que você permitirá por dia e seu tamanho máximo de posição. Selecione Pares para testar Testes de volta funciona melhor quando você se concentra em um único par de moedas por vez. Ao contrário do comércio ao vivo, o teste de back-back permite o controle total da passagem do tempo, permitindo que você se mova em qualquer período de tempo ao seu próprio ritmo. Mesmo que você deseje testar uma estratégia em pares múltiplos, analise um par por vez para maior clareza. Reunir dados passados Se você usar uma plataforma de negociação totalmente qualificada, você deve ter acesso a um módulo de back-testing que alimente os dados do preço histórico na janela do gráfico para o período de tempo escolhido na sua velocidade escolhida. Se sua plataforma não incluir um testador de estratégia fora da caixa, pode haver um complemento ou plugin para adicionar esta funcionalidade. Se você escolher esta rota, programe o módulo com todas as informações que ele requer, incluindo o par de moedas, o período de tempo total, o cronograma do gráfico e os indicadores a serem exibidos. Se você não quiser seguir esta rota, obtenha gráficos estáticos de dados de preços históricos para análise. Defina os gráficos estáticos para exibir seu cronograma e indicadores antes de analisar os dados. Analise os Negócios À medida que você percorre os dados de preços históricos, procure oportunidades de compra ou venda que correspondam aos seus parâmetros de estratégia estabelecidos. Quando você encontrar um ponto de gatilho ideal para um comércio, note que o comércio no gráfico, incluindo sua parada-perda e configuração de lucro. Usando seu alvo de time-frame escolhido, analise a ação do preço do mercado imediatamente após seu hipotético ponto de compra ou venda. Tome nota do eventual resultado do comércio - se o mercado atingiu os seus pontos de lucro ou perda de perdas, se aconteceu dentro do seu prazo e se você atingiu seu objetivo de lucratividade para o comércio. Repita esse processo tantas vezes quanto for necessário, usando tantos pares de moedas individuais e trocas como desejar, para coletar dados suficientes para convencê-lo de sua força ou fraqueza de estratégias. Se você achar que sua estratégia não funciona no back-testing, considere ajustar uma variável de cada vez, com base em suas observações, até chegar a uma estratégia lucrativa. É um logotipo BBB BBB calculado (Better Business Bureau) Cópia de direitos autorais Zacks Investment Research No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com pesquisas independentes e compartilhando suas descobertas lucrativas com os investidores. Essa dedicação para oferecer aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado sistema de classificação de estoque Zacks Rank. Desde 1986 quase triplicou o SampP 500 com um ganho médio de 26 por ano. Esses retornos cobrem um período de 1986 a 2011 e foram examinados e comprovados por Baker Tilly, uma empresa de contabilidade independente. Visite o desempenho para informações sobre os números de desempenho exibidos acima. Os dados da NYSE e da AMEX são pelo menos 20 minutos atrasados. Os dados do NASDAQ são demorados de pelo menos 15 minutos. Como Backtest sua estratégia de negociação corretamente Muitos comerciantes bem sucedidos compartilham um hábito 8211 que eles reassentam suas estratégias de negociação. Backtesting sua estratégia de negociação não vai garantir que você se tornará rentável, mas é um passo gigante na direção certa. Neste artigo, examinamos alguns viés potenciais que podem se infiltrar em seu backtesting e analisaremos como minimizar o impacto desses preconceitos. Há muitos problemas que podem ocorrer quando você faz o teste de seu sistema comercial, mas a maioria dos problemas se enquadra em uma das três categorias: erros posteriores, muitas variáveis ou não antecipar mudanças drásticas no mercado. Cada um desses erros é explicado, juntamente com métodos de evitar erros. Clique aqui para saber como utilizar as Bandas Bollinger com uma abordagem quantificada e estruturada para aumentar suas margens de negociação e garantir melhores ganhos com o Trading com Bandas Bollinger 8211 Um Guia Quantificado. 1. Erro postdicial O erro postdicial é apenas uma maneira extravagante de dizer que você usou informações apenas disponíveis 8220 após o fato8221 para testar seu sistema. Acredite ou não, isso é um erro muito comum ao testar sistemas de negociação. Este erro é fácil de fazer. Algum software permitirá que você use os dados de today8217s no teste de um sistema de negociação, que é sempre um erro postdicial (não sabemos se os dados de today8217s são úteis ainda para prever o futuro, mas certamente sabemos se é útil para prever o passado ). Não gostaria que você pudesse usar o preço de fechamento do GBPUSD para prever o que o mercado fará hoje. Claro que sim, eu definitivamente, mas, infelizmente, essa informação não está disponível para nós até o dia acabar. Por exemplo, você pode ter um sistema que incorpora o preço de fechamento, então isso, obviamente, significa que o comércio não pode ser iniciado até o dia acabar. Caso contrário, este é um erro postdicial. Outro exemplo pode ajudar a ilustrar o erro postativo, se você tiver uma regra em seu sistema de negociação sobre os preços mais altos, então você terá um erro postativo. Isso ocorre porque os preços mais altos são geralmente definidos por dados que vierem mais tarde, no futuro. A maneira de evitar o erro postdicial é certificar-se de que, quando você faz uma prova posterior, um sistema que apenas as informações disponíveis no passado são usadas no backtesting. Com backtesting manual ou backtesting com testador forex, você pode realizar isso com bastante facilidade, mas com backtesting automatizado o erro postativo pode se esgueirar para o seu sistema comercial. 2. Demasiadas variáveis Isso também é conhecido como o 8220Degrees of Freedom8221 bias. Isso significa simplesmente que você tem muitas variáveis, ou indicadores de negociação em seu sistema de negociação. É muito possível chegar a um sistema de negociação que possa explicar o comportamento do preço passado de um par de moedas. Na verdade, quanto mais indicadores você adiciona, mais fácil ele se torna. O problema chega quando você quer aplicar esse sistema ao futuro. Muitas vezes, quando um sistema comercial possui muitos indicadores, pode prever o comportamento do mercado durante um período de tempo extremamente bom. Mas, para o qual todo o sistema é bom, porque no futuro o sistema desmorona. A declaração acima é muitas vezes difícil para os comerciantes enfrentarem, mas é verdade. Considere o que William Eckhardt, do New Market Wizards tem a dizer sobre os sistemas de comércio. Em geral, os testes delicados que os estatísticos usam para espremer o significado de dados marginais não têm lugar na negociação. Precisamos de instrumentos estatísticos contundentes, técnicas robustas. Obviamente, ele está alertando contra o erro de graus de liberdade e sugerindo que os sistemas de negociação simples são mais propensos a testar o tempo. Isso é absolutamente verdade. Alguns dos sistemas de negociação mais poderosos disponíveis são extremamente simples. Tenha isso em mente à medida que você troca, e enquanto tenta encontrar um sistema comercial lucrativo. A maioria dos comerciantes descobrirá que com experiência, eles se tornam mais propensos a aceitar a visão de que o comércio mais simples é preferido em uma abordagem complexa. 3. Mudanças drásticas no mercado Muitos comerciantes esquecem de antecipar eventos imprevistos que ocorrerão no futuro. Não importa realmente que você não saiba o que vai acontecer no futuro, porque você sabe disso: haverá momentos no futuro quando os mercados se comportarão de forma errática. Quando isso acontecer, você deveria ter projetado seu sistema de negociação para continuar funcionando durante esses horários. Talvez alguns exemplos possam ajudar com isso: quando Saddam Hussein foi encontrado (durante o fim de semana), os mercados cambiais reagiram drasticamente na abertura da segunda-feira. Quando a crise financeira global começou a se desenrolar em setembro de 2008, a maioria dos pares de divisas negociou com muito mais volatilidade do que se viu há anos. O fato é que haverá eventos inesperados no futuro, e esses eventos afetarão os mercados, então a melhor coisa que você pode fazer é estar preparado. Como você se prepara para o inesperado Considere estas soluções simples: 1) Exagere suas perdas esperadas. Se o seu backtesting revelar uma perda máxima de 5000, assumir uma perda máxima de 10.000. Seus sistemas comerciais ainda serão lucrativos nestas condições 2) Decidir sobre um nível adequado de risco para cada comércio. Lembre-se que mesmo este nível de risco provavelmente será excedido. Se você decidiu arriscar 1 em cada comércio, você deve assumir que em algum momento no futuro, você pode estar em um comércio e um evento inesperado ocorrerá, e seu comércio não perderá 1, mas 5 serão perdidos. 3) Você deve ter um plano de contingência configurado. Ou seja, como você vai sair de um comércio se algo ruim acontecer e você não pode acessar sua conta. Por exemplo, o que acontece se a sua plataforma de negociação for inacessível e você deseja desesperadamente um comércio. A maioria dos corretores oferece uma linha telefônica para os comerciantes para essas instâncias. Você tem o número de telefone 4) Você tem um conjunto de níveis de risco máximo. Isso seria aplicável se você tiver vários negócios abertos simultaneamente. Se você decidir arriscar 1 por troca e você tem 7 negociações abertas simultaneamente, isso significa que você estará arriscando 7 de sua conta Ou você decidiu em um nível de risco máximo de dizer, 3 Tendo em mente que o inesperado ocorrerá, Você provavelmente deve ter um nível de risco máximo para aqueles momentos em que você possui vários negócios abertos. 5) Qual é a redução máxima (quantidade de dinheiro que seu sistema de negociação perde durante um longo período de tempo) você está disposto a tolerar. Tenha em mente que você (e você não está sozinho) é mais provável de superestimar a gravidade das cobranças que você Pode suportar, é importante ser realista. Se você perder 30 da sua conta, você vai parar de fazer negócios. E se você perder 50 Ou se você ver 70 da sua conta desaparecer Novamente, a melhor maneira de planejar as cobranças é fazer backtesting extensivo para descobrir que tipo de retração histórica sua negociação Experiências do sistema e, em seguida, planejar cobranças ainda pior no futuro. Anticipar mudanças drásticas nos mercados é a melhor maneira de preservar o patrimônio em sua conta. Então, você sabe que os comerciantes bem-sucedidos compartilham esse hábito 8211 que eles seguem suas estratégias de negociação. Você sabe que o teste de retorno separa os comerciantes ricos daqueles que perdem dinheiro. Você também conhece várias maneiras de incorporar backtesting em seu regime comercial. E você conhece as armadilhas do que procura pelo 8211 quando você está testando, de modo que você possa tirar o máximo proveito do processo. Mas, o que exatamente, você vai sair do backtesting do seu sistema comercial. No próximo artigo, explorarei os efeitos colaterais do backtesting. Walter Peters, PhD é um comerciante de forex profissional e gerente de dinheiro para um fundo de divisas privado. Além disso, Walter é o co-fundador da Fxjake. Um recurso para comerciantes de forex. Walter gosta de ouvir de outros comerciantes, ele pode ser contactado por email na walterfxjake.
No comments:
Post a Comment